风险矩阵应用
| 风险类型 | 发生概率 | 影响程度 | 应对工具 |
|---|---|---|---|
| 信用风险 | 中 | 高 | 信用违约互换（CDS） |
| 市场风险 | 高 | 中 | 期货对冲/期权保护 |
| 操作风险 | 低 | 低 | 流程自动化+双岗复核 |
| 流动性风险 | 中 | 高 | 应急储备+授信额度 |
对冲案例
出口企业汇率风险：通过远期结汇锁定汇率，成本增加1%但规避10%波动风险。
投资组合波动：配置黄金ETF（占比10%），股债相关性从0.5降至0.3。
监测工具
VaR模型：计算95%置信度下日最大损失（例如1000万元组合VaR值50万元）。
压力测试：模拟股市下跌30%对组合的冲击，评估是否需追加保证金。
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